1、CBOT昨日因交易商先于供需报告前回补空单,大豆期价自前周低位温和反弹,5月收高于948。周度出口检验量为84.2(上周为110)万吨,中国装运12船大豆。上周波罗的海运价指数大涨18%,粮食运费近期也持续上涨。
2、持仓上,“中粮集团”大幅减持豆粕空单小幅减豆油空单并增空棕榈油,“中粮”系整体增空大豆棕榈油。
3、商务部将2月大豆进口数据下调18%至332.26万吨。3月预计进口大豆375万吨,共68船。当前沿海大豆油厂开机率较高,东北国产大豆压榨依旧亏损,油厂停机较多。
4、商务部昨日公布2月油料油脂实际到港量较1月均大幅下降。国家粮油信息中心称中国2月进口了四船加拿大油菜籽总量约为20万吨。而中储粮持有140万吨菜籽油。而海关预计2月份我国植物油进口总量将会上升,因棕榈油及菜籽油进口量环比显著增加,豆油进口预计仍处低位。
5、2月份到港的棕榈油预计为55万吨,比1月有所增加。当前港口棕榈油库存总量接近6个月高位达45.3万吨。周三MPOB公布2月棕榈油库存、产量及出口数据。市场预计大马棕榈油2月份环比减产约15%,2月末库存下降至200万吨。
6、 周三晚间公布USDA3月供需报告。分析师对2009/10年度美国大豆产量预测区间为3.21-3.375十亿蒲,预测均值为3.35,1月数据为3.361;对大豆结转库存的预测区间为0.876-1.001十亿蒲,预测均值为0.195,1月数据为0.21。分析师预计大豆期末库存数据下调到2亿蒲式耳以下,接近1.95亿蒲。
小结:宏观数据密集发布扰动,利空基本面压力逐渐释放,棕榈油率先突破区间平台能否引领油脂上涨值得关注,油料油脂整体后期有突破区间上行趋势。
【现货报价】:
哈尔滨国产大豆3780(+0)元/吨,张家港进口二等大豆3660(+0)元/吨;华东地区四级豆油现货报价7350(+50)元/吨左右;张家港43%豆粕3月合同价3100(0)元/吨;菜籽江苏现货4000(0),菜籽油湖北现货报价8300(+0)元/吨;张家港24度熔点棕榈油现货议价6800(+100)元/吨。
【进口成本与盈亏参考】:
马来西亚3月船期进口棕榈油成本7457(+126)元/吨,按大连棕榈油1005收盘的6892计算亏损7.57%;
美湾大豆明年6月船期进口大豆完税成本3649(-8)元/吨,套保亏损98元;巴西明年6月船期进口大豆完税成本3508(+24)元/吨,套保扭亏为盈13元;阿根廷6月船期进口大豆完税成本3461(+25)元/吨;
加拿大3月船期进口油菜籽成本为3983.5(+8.5)元/吨,换算菜油价格6649(+20)元/吨,进口盈利19.59%;
阿根廷4月船期进口毛豆油成本价7651(+80)元/吨,6月船期进口毛豆油成本价7749(-3)元/吨。